Pengenalan
Menurut elektrostatika, intensitas bidang sistem biaya adalah sama dengan penjumlahan vektor intensitas medan yang akan diproduksi oleh masing-masing biaya sistem secara terpisah.
Mengambil kedua UU sebagai dasar, saya memutuskan untuk memeriksa kinerja mereka pada surat berharga keuangan dari pasar Forex. Untuk tujuan ini saya ambil berikut ini sebagai kebenaran: setiap pasangan mata uang di setiap saat waktu menunjukkan rasio satu mata uang yang lain, selain, setiap perubahan mata uang nasional dalam waktu tidak hanya relatif terhadap mata uang lain, tetapi juga relatif pada dirinya sendiri.
Perubahan mata uang nasional dengan aliran waktu yang relatif itu sendiri dipengaruhi oleh perubahan seluruh kompleks dari faktor-faktor ekonomi di negara itu, untuk mana mata uang itu berada. Harga menghasilkan grafik dari keamanan masing-masing diperoleh sebagai superposisi dari dua vektor bahwa perubahan dalam waktu; pd waktu itu vektor mengubah baik menurut fase dan amplitudo. Vektor adalah turunan dari superposisi dari semua faktor-faktor ekonomi dalam sebuah negara, yang mata uang itu berasal, serta faktor internasional.
(Let's take as an example the currency pair EURUSD). Mari kita sebagai contoh mata uang EURUSD pasangan. Gerakan menghasilkan grafik harga terbentuk dengan cara berikut dengan mempertimbangkan mata uang account nasional EUR dan USD berubah dengan aliran waktu:
1). EURUSD tumbuh, apabila:
?). EUR - tumbuh dan USD - jatuh;
?). EUR - tumbuh dan USD - tidak berubah;
?). EUR - tidak berubah dan USD - jatuh;
?). EUR - tumbuh dan USD - tumbuh, tapi lebih lambat dari EUR;
2). EURUSD - jatuh, jika:
?). USD - tumbuh dan EUR - jatuh;
?). USD - tumbuh dan EUR - tidak berubah;
?). USD - tidak berubah dan EUR - jatuh;
?). USD - tumbuh dan EUR - tumbuh, tetapi lebih lambat dari USD;
3). EURUSD - tidak berubah, jika:
?). USD - tidak berubah dan EUR - tidak berubah;
?). USD - tumbuh dan EUR - tumbuh, tetapi pada kecepatan yang sama dengan USD;
?). USD - jatuh dan EUR - jatuh, tetapi pada kecepatan yang sama dengan USD.
Faktor-faktor yang lebih mempengaruhi perilaku pasangan mata uang, semakin sulit adalah untuk mengevaluasi perilaku dan membuat prakiraan masa depan. Karena itu, jika kami berhasil mengekstrak komponen dari pasangan mata uang, nilai mata uang nasional yang berubah dengan waktu, kita jauh bisa membatasi kebebasan bergerak mata uang nasional dibandingkan dengan pasangan mata uang dengan mata uang ini, serta jumlah faktor yang mempengaruhi perilakunya. Akibatnya kita akan meningkatkan akurasi estimasi perilaku dan peramalan masa depan. Bagaimana kita melakukannya?
Prinsip Superposisi dan Interferensi Efek keuangan
Jadi, tugas didefinisikan dengan cara berikut: kami memiliki pasangan mata uang, misalnya, EURUSD. Kita perlu membagi pasangan ini menjadi komponen-komponennya - EUR dan USD. Untuk mengatasi tugas ini saya mengambil tersedia lintas program Jumlah EUR dan USD dengan mata uang lainnya: EURGBP, EURJPY, EURAUD, EURCHF, EURCAD, EURNOK, EURSEK, EURDKK, EURNZD, EURSGD, EURHKD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, USDNOK, USDSEK, USDDKK, USDSGD, USDHKD, USDMXN, USDZAR, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD. Memiliki data pada lintas program Jumlah USDMXN, USDZAR, saya tidak punya yang sesuai lintas program dengan EUR perusahaan perantara saya.
Pada tahap pertama memecahkan tugas kita harus membawa semua mata uang untuk skala tunggal. Untuk itu mari kita menghitung koefisien scaling untuk setiap pasangan mata uang sebagai nilai rata-rata Close untuk pasangan mata uang yang sesuai pada LengthSample panjang sampel. Setelah itu nilai harga membagi masing-masing pasangan mata uang sepanjang seluruh sampel dengan koefisien scaling sesuai untuk pasangan mata uang ini, kita akan mendapatkan pasangan mata uang dibawa ke skala tunggal.
Pada tahap kedua untuk mendapatkan EUR dan USD mari kita terapkan hukum superposisi dan interferensi kepada kelompok-kelompok yang sesuai dari pasangan mata uang, yang berisi EUR dan USD Sejalan; dan hasil rata-rata dengan jumlah efek yang digunakan.
EUR = (EURUSD EURGBP + + + EURJPY EURAUD + + EURCHF EURCAD + + EURNOK EURSEK + + EURDKK EURNZD + + EURSGD EURHKD + + EURMXN EURZAR) / 14;
USD = (USDCHF USDJPY + + + USDCAD USDNOK + + USDSEK USDDKK + + USDSGD USDHKD + + USDMXN USDZAR + + 1/GBPUSD 1/AUDUSD + + 1/NZDUSD 1/EURUSD) / 14;
Menerima apriori bahwa sepasang mata terbentuk dari dua vektor mata uang nasional, dan perubahan fase dari vektor-vektor ini dalam waktu tidak sinkron melainkan terbentuk sebagian besar di bawah pengaruh faktor ekonomi suatu negara tertentu, kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
Jumlah mata uang berbagai konstituen dari pembilang, menurut hukum gangguan, memperkuat karena kebetulan fase; konstituen dari pembagi adalah untuk sebagian besar saling kompensasi karena noncoincidence dari fase.
Menurut elektrostatika, intensitas bidang sistem biaya adalah sama dengan penjumlahan vektor intensitas medan yang akan diproduksi oleh masing-masing biaya sistem secara terpisah.
Mengambil kedua UU sebagai dasar, saya memutuskan untuk memeriksa kinerja mereka pada surat berharga keuangan dari pasar Forex. Untuk tujuan ini saya ambil berikut ini sebagai kebenaran: setiap pasangan mata uang di setiap saat waktu menunjukkan rasio satu mata uang yang lain, selain, setiap perubahan mata uang nasional dalam waktu tidak hanya relatif terhadap mata uang lain, tetapi juga relatif pada dirinya sendiri.
Perubahan mata uang nasional dengan aliran waktu yang relatif itu sendiri dipengaruhi oleh perubahan seluruh kompleks dari faktor-faktor ekonomi di negara itu, untuk mana mata uang itu berada. Harga menghasilkan grafik dari keamanan masing-masing diperoleh sebagai superposisi dari dua vektor bahwa perubahan dalam waktu; pd waktu itu vektor mengubah baik menurut fase dan amplitudo. Vektor adalah turunan dari superposisi dari semua faktor-faktor ekonomi dalam sebuah negara, yang mata uang itu berasal, serta faktor internasional.
(Let's take as an example the currency pair EURUSD). Mari kita sebagai contoh mata uang EURUSD pasangan. Gerakan menghasilkan grafik harga terbentuk dengan cara berikut dengan mempertimbangkan mata uang account nasional EUR dan USD berubah dengan aliran waktu:
1). EURUSD tumbuh, apabila:
?). EUR - tumbuh dan USD - jatuh;
?). EUR - tumbuh dan USD - tidak berubah;
?). EUR - tidak berubah dan USD - jatuh;
?). EUR - tumbuh dan USD - tumbuh, tapi lebih lambat dari EUR;
2). EURUSD - jatuh, jika:
?). USD - tumbuh dan EUR - jatuh;
?). USD - tumbuh dan EUR - tidak berubah;
?). USD - tidak berubah dan EUR - jatuh;
?). USD - tumbuh dan EUR - tumbuh, tetapi lebih lambat dari USD;
3). EURUSD - tidak berubah, jika:
?). USD - tidak berubah dan EUR - tidak berubah;
?). USD - tumbuh dan EUR - tumbuh, tetapi pada kecepatan yang sama dengan USD;
?). USD - jatuh dan EUR - jatuh, tetapi pada kecepatan yang sama dengan USD.
Faktor-faktor yang lebih mempengaruhi perilaku pasangan mata uang, semakin sulit adalah untuk mengevaluasi perilaku dan membuat prakiraan masa depan. Karena itu, jika kami berhasil mengekstrak komponen dari pasangan mata uang, nilai mata uang nasional yang berubah dengan waktu, kita jauh bisa membatasi kebebasan bergerak mata uang nasional dibandingkan dengan pasangan mata uang dengan mata uang ini, serta jumlah faktor yang mempengaruhi perilakunya. Akibatnya kita akan meningkatkan akurasi estimasi perilaku dan peramalan masa depan. Bagaimana kita melakukannya?
Prinsip Superposisi dan Interferensi Efek keuangan
Jadi, tugas didefinisikan dengan cara berikut: kami memiliki pasangan mata uang, misalnya, EURUSD. Kita perlu membagi pasangan ini menjadi komponen-komponennya - EUR dan USD. Untuk mengatasi tugas ini saya mengambil tersedia lintas program Jumlah EUR dan USD dengan mata uang lainnya: EURGBP, EURJPY, EURAUD, EURCHF, EURCAD, EURNOK, EURSEK, EURDKK, EURNZD, EURSGD, EURHKD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, USDNOK, USDSEK, USDDKK, USDSGD, USDHKD, USDMXN, USDZAR, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD. Memiliki data pada lintas program Jumlah USDMXN, USDZAR, saya tidak punya yang sesuai lintas program dengan EUR perusahaan perantara saya.
Pada tahap pertama memecahkan tugas kita harus membawa semua mata uang untuk skala tunggal. Untuk itu mari kita menghitung koefisien scaling untuk setiap pasangan mata uang sebagai nilai rata-rata Close untuk pasangan mata uang yang sesuai pada LengthSample panjang sampel. Setelah itu nilai harga membagi masing-masing pasangan mata uang sepanjang seluruh sampel dengan koefisien scaling sesuai untuk pasangan mata uang ini, kita akan mendapatkan pasangan mata uang dibawa ke skala tunggal.
Pada tahap kedua untuk mendapatkan EUR dan USD mari kita terapkan hukum superposisi dan interferensi kepada kelompok-kelompok yang sesuai dari pasangan mata uang, yang berisi EUR dan USD Sejalan; dan hasil rata-rata dengan jumlah efek yang digunakan.
EUR = (EURUSD EURGBP + + + EURJPY EURAUD + + EURCHF EURCAD + + EURNOK EURSEK + + EURDKK EURNZD + + EURSGD EURHKD + + EURMXN EURZAR) / 14;
USD = (USDCHF USDJPY + + + USDCAD USDNOK + + USDSEK USDDKK + + USDSGD USDHKD + + USDMXN USDZAR + + 1/GBPUSD 1/AUDUSD + + 1/NZDUSD 1/EURUSD) / 14;
Menerima apriori bahwa sepasang mata terbentuk dari dua vektor mata uang nasional, dan perubahan fase dari vektor-vektor ini dalam waktu tidak sinkron melainkan terbentuk sebagian besar di bawah pengaruh faktor ekonomi suatu negara tertentu, kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
Jumlah mata uang berbagai konstituen dari pembilang, menurut hukum gangguan, memperkuat karena kebetulan fase; konstituen dari pembagi adalah untuk sebagian besar saling kompensasi karena noncoincidence dari fase.
Tag :
Tips Trick
0 Komentar untuk "Superposisi dan Interferensi Efek Keuangan"